每經(jīng)編輯 劉海軍 周雅玨    

每經(jīng)記者 劉海軍 周雅玨

市場(chǎng)在大幅度震蕩，投資者也人心惶惶，而程序化交易更是助漲助跌，推波助瀾。今日上午，上交所宣布對(duì)10個(gè)證券賬戶做出處分，深交所也對(duì)14個(gè)賬戶做出處分，均限制它們?cè)谝欢〞r(shí)間段內(nèi)買賣股票。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》理財(cái)部（公眾號(hào)：火山財(cái)富huoshan5188）記者仔細(xì)梳理這些賬戶名單后了解到，實(shí)際上，共有17個(gè)證券賬戶遭交易所處分：11個(gè)是私募產(chǎn)品賬戶（大部分為量化對(duì)沖產(chǎn)品），其中還牽涉到幾家知名陽光私募；5個(gè)是自然人賬戶；還有一個(gè)是司度（上海）貿(mào)易有限公司的賬戶。

深滬交易所17個(gè)賬戶受限

今日早間，證監(jiān)會(huì)通過官微發(fā)布其新聞發(fā)言人張曉軍答記者問。證監(jiān)會(huì)稱，程序化交易具有頻繁申報(bào)等特征，產(chǎn)生助漲助跌作用，特別是在近期股市大幅波動(dòng)期間對(duì)市場(chǎng)的影響更為明顯。為此，證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)、滬深交易所正在對(duì)部分具有程序化交易特征的機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行核查，了解其賬戶實(shí)名制情況、資金來源和交易策略，分析其對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的影響，并將根據(jù)核查情況有針對(duì)性地完善規(guī)則，加強(qiáng)監(jiān)管。同時(shí)，滬深交易所根據(jù)《交易規(guī)則》，對(duì)頻繁申報(bào)或頻繁撤銷申報(bào)，涉嫌影響證券交易價(jià)格或其他投資者的投資決定的24個(gè)賬戶采取了限制交易措施。

隨后不久，上交所官網(wǎng)發(fā)布了市場(chǎng)監(jiān)察相關(guān)紀(jì)律處分，對(duì)10個(gè)證券賬戶做出了處分，并均宣布其自2015年7月31日至2015年10月30日不得買賣在本所掛牌交易的所有證券。

深交所官方微博也發(fā)布了對(duì)存在重大異常交易行為的證券賬戶采取限制交易措施，總共點(diǎn)名了14個(gè)賬戶，并宣布從2015年7月31日起至2015年10月30日止，限制上述證券賬戶買入和賣出深市上市交易的所有股票。

多只量化對(duì)沖產(chǎn)品“中槍”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者仔細(xì)梳理兩個(gè)交易所的公告發(fā)現(xiàn)，這17個(gè)限制交易的賬戶分別是：三個(gè)走公募專戶形式的私募產(chǎn)品東海恒信7期、東海恒信12期、東海恒信14期，目前尚無法確定三只產(chǎn)品是否為青島東海恒信投資管理有限公司旗下產(chǎn)品；私募產(chǎn)品安進(jìn)13期壹心1號(hào)；私募產(chǎn)品泛涵正元信托計(jì)劃；司度（上海）貿(mào)易有限公司；陽光私募盈融達(dá)投資（北京）有限公司旗下兩只產(chǎn)品中融信托-盈融達(dá)量化對(duì)沖1期和外貿(mào)信托-盈融達(dá)量化對(duì)沖1期；深圳盈峰資本旗下產(chǎn)品新方程盈峰量化對(duì)沖基金、盈峰梧桐量化對(duì)沖基金、盈峰盈寶對(duì)沖基金和一個(gè)賬戶深圳市盈峰量化投資管理合伙企業(yè)（有限合伙），有意思的是，這四個(gè)賬戶均開在中信證券北京總部營(yíng)業(yè)部，而這個(gè)營(yíng)業(yè)部一直被認(rèn)為是“國(guó)家隊(duì)”席位之一；另外還有顧曉峰、黃長(zhǎng)華、姜龍、梁文峰、周麗鵬5個(gè)自然人賬戶。

這些賬戶中，安進(jìn)13期壹心1號(hào)為寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)產(chǎn)品，核心人物為殷志浩，先后任中金公司數(shù)量分析組負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理部量化投資負(fù)責(zé)人、中金基金總經(jīng)理，公司主要以量化投資為主。泛涵正元信托計(jì)劃為北京泛涵投資管理有限公司產(chǎn)品，核心人物為陳美花。

這次賬戶被封鎖的私募中，盈峰資本和盈融達(dá)投資可謂是大名鼎鼎。根據(jù)官網(wǎng)可知，盈峰資本旗下證券投資基金、PE投資基金已達(dá)22只，管理資產(chǎn)近50億元人民幣。盈融達(dá)投資也為市場(chǎng)上知名私募，創(chuàng)立于2006年，公司曾獲第六屆中國(guó)私募金牛獎(jiǎng)（相對(duì)價(jià)值策略）。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，此次上交所處理的10個(gè)證券賬戶多為量化對(duì)沖基金型證券賬戶，由于量化對(duì)沖基金賬戶設(shè)定了程序化交易模式，其在此前股市大跌中存在頻繁撤單行為，導(dǎo)致上交所處罰。  

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