每經(jīng)AI快訊，受期指基差收窄、小微盤(pán)股遭遇短期急跌等因素共同影響，今年以來(lái)在資管圈持續(xù)火熱的私募量化DMA策略，在12月8日當(dāng)周遭遇一輪“超預(yù)期”整體回撤。第三方數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周虧損幅度最大的一只DMA策略產(chǎn)品單周爆虧近8%，這對(duì)于股票多空中性策略類(lèi)型的基金產(chǎn)品而言，無(wú)疑十分罕見(jiàn)。另外，當(dāng)周?chē)?guó)內(nèi)頭部量化私募中證500指增策略在超額收益上接近“全盤(pán)盡墨”的表現(xiàn)，也不得不令人引發(fā)遐想：現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)量化管理人是否均在“小微盤(pán)板塊”上有了巨大的風(fēng)險(xiǎn)暴露。 記者11月末從私募業(yè)內(nèi)調(diào)研采訪的投資動(dòng)態(tài)也顯示，面對(duì)此前小微盤(pán)板塊“烈火烹油”般的快速上漲，不少中小型的主觀多頭私募也在“淘金小微盤(pán)”上開(kāi)啟了一輪“新風(fēng)潮”。12月8日當(dāng)周量化指增、DMA策略的“短期俯沖表現(xiàn)”，是否意味著小微盤(pán)股抱團(tuán)瓦解風(fēng)險(xiǎn)已然若隱若現(xiàn)？（中國(guó)證券報(bào)）